De manera paralela, pero separada a los test de estrés, la EBA y el BCE han realizado para la misma muestra de entidades una recopilación de datos ad-hoc que cubre las carteras de bonos registrados a coste amortizado y a valor razonable con cambios en otro resultado global.
La entidad que registra más minusvalías en su cartera de bonos es CaixaBank con unas pérdidas de 6.995 millones. Le sigue Santander con 3.282 millones y Sabadell con 1.945 millones. Esta última entidad ha explicado que el impacto se reduce a 1.064 millones, gracias a varios instrumentos de cobertura.
Unicaja acumula números rojos de 1.312 millones, mientras los de Bankinter ascienden a 826 millones. Abanca suma pérdidas de 616 millones y Kutxabank y BBVA solo de 152 y 126 millones, respectivamente. La prueba sobre los bonos está realizada a fecha de febrero del mes pasado.
"Hay un limitado impacto que potencialmente pudieran tener las minusvalías en estas carteras, dada la actual situación de solvencia y liquidez de las entidades", ha indicado el Banco de España.
Las tensiones financieras de marzo, abiertas en la banca regional de Estados Unidos y con ecos en Europa, no han pasado inadvertidas en el test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que ha decidido examinar a los bancos sobre las pérdidas latentes que tienen en su cartera de bonos, uno de los aspectos que terminó arrastrando a Silicon Valley Bank (SVB).
Una contrapartida para la banca cuando suben los tipos de interés es que suben los rendimientos de la deuda y caen los precios. Esto ha generado pérdidas en las carteras de bonos de los bancos, ya que las entidades invierten en estos activos. Silicon Valley Bank, que quería recabar liquidez, salió al mercado a vender bonos con pérdidas, una señal de alerta, ya que lo normal es esperar a que el activo se recupere.
Silicon Valley Bank había acumulado demasiados bonos y, por tanto, demasiadas pérdidas en su cartera de activos. Por eso, la EBA ha querido vigilar ahora que las entidades europeas no hayan cometido el mismo error y les ha pedido verificar cuál es la devaluación que tiene su cartera de bonos.