En estos momentos de mercado el market neutral parece interesante. El objetivo es eliminar con posiciones largas y cortas el riesgo sistémico, el riesgo idiosincrásico con la diversificación y hacer sólo apuestas infravaloradas.
Los fondos suelen poner el mismo efectivo en apuestas largas que en cortas. Dependiendo del gestor, la cartera es optimizada con mayor o menor frecuencia. Aquellos gestores que realizan sus optimizaciones intradía son clasificados como Statistical Arbitrage y suelen tener una aproximación cuantitativa.
