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Criptos: burbuja o realidad, y cómo gestionar ese debate

La tecnología blockchain propone un cambio radical de paradigma con respecto al mundo tal y como lo conocemos actualmente, y como fue el caso con Internet, tiene potencial para revolucionar por completo la forma en la que interactuamos entre nosotros. | Más información sobre CryptoFink, el algoritmo para invertir en el Bitcoin y otras critpos

Por construcción, esta tecnología da lugar a un sistema completamente descentralizado y distribuido, lo que bajo ciertas circunstancias dificulta la manipulación y corrupción del mismo, y añade confianza y seguridad para todos sus integrantes. Gracias a estas cualidades, los intermediarios ya no son necesarios y es posible una comunicación más directa entre las distintas entidades que forman el sistema. Aunque a esta tecnología todavía le quedan muchas promesas por cumplir, su potencial queda demostrado en su aplicación a finanzas, en el caso de las criptomonedas, y especialmente en el caso del Bitcoin, el que actualmente es considerado por el mercado 38.000 veces más valioso que el dólar americano.

Por estas razones, los inversores en criptoactivos han sido más bien inversores a largo plazo, porque estimaban que las criptomonedas seguirían una tendencia monótona alcista, y que la mejor estrategia consistía en invertir una cierta cantidad y dejarlo inmovilizado durante unos cuantos años y luego volver a mirar.

Por ejemplo, el Bitcoin en agosto de 2020 no había superado la barrera de los 10.000 dólares y se plantearon concursos para predecir cuándo rebasaría los 20.000. Ocurrió en noviembre de 2020 y luego experimentó una subida exponencial superando la barrera de los 63.000 en abril de 2021, y en julio de ese mismo año había bajado rozando el límite de los 30.000. Actualmente cotiza en el entorno de los 38.000. De igual forma podríamos hablar de otras criptomonedas.

Esta elevada volatilidad hace que una estrategia de "mantener y esperar" sea altamente ineficiente a la par que arriesgada. Además, frecuentemente surgen nuevos proyectos, muchas veces impulsados por antiguos desarrolladores de las principales monedas, y que tratan de solucionar defectos y lacras de la tecnología precedente. Esto añade un grado de incertidumbre incluso mayor con respecto al futuro de cada criptomoneda, ya que no está para nada claro que las criptomonedas dominantes en este momento continúen siéndolo.

Por todas estas razones, una de las estrategias más efectivas a la hora de protegerse contra estas volatilidades extremas es la de aumentar la frecuencia de las operaciones y reducir la duración de estas a la vez que se acota el riesgo asumido en cada operación.

Estas variaciones se cree que son impredecibles, pero en realidad no lo son completamente, y en ellas se esconden patrones que pueden ser explotados a través de las técnicas adecuadas.

"La estrategia para protegerse de la volatilidad es operar con mucha frecuencia"

Es por ello, que en StockFink hemos diseñado una serie de algoritmos basados en inteligencia artificial que proporcionan las predicciones óptimas para un seguimiento de las 16 criptomonedas con mayor capitalización.

La metodología consta de los siguientes pasos:

Termómetros predictivos para cuantificar la región de variablidad de la predicción a una hora. La variabilidad futura de las criptomonedas se divide en cinco zonas: fuerte compra-compra-mantener-venta y fuerte venta. La metodología indica que una criptodivisa que está en fuerte compra (o en fuerte venta) tiene una probabilidad del 41% de pasar a la zona de mantener y del 27% a la zona de venta (o de compra si es en corto). Dichas predicciones son óptimas en el rango de 12 horas.

Monitorización de las zonas de seguridad, es decir, cálculo automático de los precios de stops loss y monitorización de rupturas de dichas zonas por la entrada de volúmenes anómalos, que proporcionan una indicación adicional para la toma de decisiones en el trading, por ejemplo cuando una tendencia alcista o bajista puede continuarse pese que se ha superado a las zonas de fuerte venta (o de fuerte compra si la entrada es en corto).

Análisis de rentabilidad teórica de las zonas de salida que proporcionan una rentabilidad teórica media de 0,97% en 12 horas.

Además se proporciona una vista de la evolución histórica mostrando los cinco termómetros anteriores, es decir, un barrido histórico de 60 horas. Estos termómetros se actualizan cada hora. La temporalidad de 12 horas es la óptima detectada por nuestros algoritmos. Nuestros algoritmos proporcionan una rentabilidad teórica media de 0,97% en 12 horas.

Una visión global del mercado, dado que la mayor parte de las criptomonedas están altamente correladas en su evolución, con lo cual en las subidas y en las bajadas existe un comportamiento similar.

Monitorización de condiciones especiales: indicadores de volatilidad extrema, indicadores de volumen e indicadores de ruptura, que dan una idea de las condiciones del mercado.

Análisis en tiempo real del libro de órdenes para visualizar los actores y los precios que obtienen ganancia y aquellos que obtienen pérdida al precio actual. Esta información es importante para establecer los soportes y resistencias a través de la oferta y la demanda.

Análisis de sentimiento de redes sociales sobre cada una de las criptomonedas analizadas.

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