El Comité de Basilea propuso ayer eliminar la opción que tienen los bancos de utilizar sus propios modelos internos para determinar las cantidades de capital que necesitan a la hora para prestar a empresas financieras. De aprobarse la propuesta, que se encuentra en consulta, las entidades tendrían que usar el método estándar, lo que conllevaría mayores exigencias de capital en el denominado segmento de banca de inversión.
El plan, acordado por el Comité de Basilea, también prevé una menor discreción en las evaluaciones del riesgo para la financiación hipotecaria y para las pequeñas y medianas empresas, según informó en un comunicado.
El grupo de Basilea, cuyos miembros incluyen a la Reserva Federal de EEUU y el Banco Central Europeo, está ajustando sus reglas para medir los riesgos de la banca con el objetivo de simplificar el proceso y reducir las oscilaciones en los resultados.
Un estudio de 2013 de Basilea encontró variaciones de hasta un 20% en las ponderaciones de riesgo de los bancos en la cartera de inversión en función de la metodología utilizada, lo que socava la confianza de los inversores, informa Bloomberg.
"Es fundamental que los ratios de capital reflejen el riesgo real para restaurar la confianza del mercado", consideró el presidente del Comité de Basilea, Stefan Ingves, en una nota. Mientras que la propuesta aún permite el uso de los modelos internos en algunos casos, se introduce "importantes salvaguardas", señaló el máximo responsable de este organismo.
En enero, el regulador explicó que la medición de los riesgos de crédito y otras cuestiones no supondrían un aumento "significativo" de los requerimientos globales de capital para los bancos, una afirmación que fue repetida en el día de ayer. El periodo de consulta estará abierto hasta el próximo 24 de junio.
