El Banco Central Europeo (BCE) ha elevado los requisitos de capital exigidos a BBVA y Banco Santander en lo relativo a los activos dudosos. Fuentes financieras señalan a elEconomista.es que este hecho tiene que ver con el cuadro macroeconómico que se espera de cara al próximo ejercicio. Y es que el regulador entiende que si se produce este cambio de tendencia en las expectativas macroeconómicas y crediticias, sucederá lo mismo sobre los activos dudosos, por lo que ha pedido que sean varias las entidades, entre las que destacan estas dos españolas con importancia sistémica, las que eleven levemente los requerimientos de capital del Pilar 2, es decir, el nivel adecuado de capital que deben mantener para disponer de colchones de capital suficientes ante situaciones de tensión.
Cabe recordar que hace apenas unas semanas los bancos recibieron las cartas SREP -Supervisory Review and Evaluation Process- y estas misivas ya incidían sobre la situación macroeconómica y sus consecuencias sobre los patrones de consumo al tiempo que auguraban una subida de la mora que debe ser cubierta.
Banco Santander comunicó ayer al mercado a través de una información privilegiada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el regulador le exige ahora un incremento de ocho puntos básicos en el requerimiento del Pilar 2 a nivel consolidado con respecto al establecido en la última decisión -fechada el pasado mes de marzo-, "debido a las expectativas prudenciales del BCE sobre el calendario de provisiones en relación con los activos dudosos". De esta forma, la entidad que encabeza Ana Botín debe alcanzar un nivel de 1,58% en esta parte de los requerimientos, de los que al menos 0,89% debe ser CET1.
En el caso de BBVA, de cara al ejercicio 2023, se eleva la exigencia de capital total, que sube del 12,76 al 12,97% por una razón "meramente contable" que el banco ha decidido activar de forma voluntaria en base a las expectativas de provisiones prudenciales del BCE. La entidad que encabeza Carlos Torres señaló hace unos días en la comunicación al mercado a este efecto que dichas ratios de capital incluyen un requerimiento de Pilar 2 a nivel consolidado, al igual que ocurre con Santander, del 1,71%, del que 0,21% viene determinado sobre la base de las expectativas de provisiones prudenciales del BCE. "El cambio tiene que ver con la decisión de BBVA de hacer un cambio en el tratamiento de la cobertura de determinados dudosos a efectos prudenciales", admiten fuentes de la entidad. Sea como fuere, ambas entidades cumplen los requisitos exigidos.
Fuentes financieras explican a elEconomista.es que al tratarse de entidades de importancia sistémica los requisitos de capital sobre el resto de entidades son superiores. En este sentido, apuntan que la desaceleración económica unida a la alta inflación y un posible parón económico, el riesgo de dudoso o mora aumenta. Es por ello que el BCE les recomienda encarecidamente que se revise este tipo de provisiones, si bien señalan que se trata de un decisión de cada entidad.
