Dentro del contexto de un inversor hedge que está preocupado por la prima de liquidez, clasificar las estrategias por esta prima, parece tener sentido. Estrategias long/short equity comienzan a denominarse estrategias direccionales de mercado y líquidas; estrategias neutrales, global macro, CTA, de valor relativo y arbitraje se consideran estrategias con coberturas clásicas y líquidas; por otra parte, el distressed es ahora estrategia ilíquidas; por ultimo, está el multiestrategia con su incongruencia entre su liquidez y la de sus subyacentes.
