El riesgo climático o más bien una gestión inadecuada en la descarbonización pasaría una gruesa factura a la banca. El Banco Central Europeo (BCE) ha efectuado una primera valoración con una prueba de esfuerzo a las entidades donde concluye que la mayoría no incorpora adecuadamente este factor en la gestión de riesgo pese a que es susceptible de ocasionar pérdidas superiores a los 70.000 millones de euros en las carteras crediticias e inversiones de las mayores entidades.
Su cálculo sale bajo la hipótesis de que la transición se realizase de manera desordenada y con estimaciones facilitadas únicamente por las 41 principales entidades del euro.
Es una primera aproximación, donde el propio organismo supervisor avisa de que "infravalora considerablemente el riesgo climático real, ya que refleja solo una parte del verdadero riesgo" por la "escasa disponibilidad de datos en esta fase inicial", que los modelos utilizados por las entidades "solo reflejan factores climáticos de manera rudimentaria", no se han estresado los escenarios económicos y apenas se incluye un tercio de las exposiciones.
De esa cifra 53.000 millones corresponderían a pérdidas por una transición desordenada y otros 17.000 millones se derivarían de quebrantos asociados a inundaciones -fuertes daños en viviendas hipotecadas, por ejemplo- y sequías, que impidan a los empleados acudir a su puesto de trabajo.
A diferencia de otros test de estrés, el objetivo principal de este ejercicio es comprobar el grado de preparación de las entidades y extraer lecciones por parte de las entidades y el propio supervisor de cara al futuro. Se trata de un ejercicio de aprendizaje sin impacto alguno en capital, aunque el BCE ha adelantado que a final de año divulgará una guía, previsiblemente exponiendo las mejores prácticas, y tendrá en consideración el riesgo climático en el proceso de revisión y evaluación supervisora desde un punto de vista cualitativo.
El ejercicio lo ha realizado con 104 entidades del euro con tres exámenes. La prueba de esfuerzo se ha limitado únicamente a las 41 mayores, tomando en consideración fuertes aumentos de los precios del carbono, sequías e inundaciones; pero a la generalidad les ha pedido información sobre sus capacidades para realizar pruebas de estrés climático y sobre su exposición y dependencia de los sectores emisores de carbono.
"Los bancos de la zona del euro deben intensificar urgentemente los esfuerzos para medir y gestionar el riesgo climático, cerrando las brechas de datos actuales y adoptando las buenas prácticas que ya están presentes en el sector", dijo Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE.
Con los datos recabados alcanza conclusiones como que alrededor del 60% de los bancos aún no cuenta con un marco de prueba de estrés de riesgo climático o tan solo un 20% considera este vector como una variable al momento de otorgar préstamos.
A pesar de esta aún limitada preparación, revela que casi dos tercios de los ingresos de los bancos de clientes corporativos no financieros provienen de industrias intensivas en gases de efecto invernadero. El BCE subraya además que, en muchos casos, las "emisiones financiadas" de los bancos provienen de un pequeño número de grandes contrapartes, lo que incrementa su vulnerabilidad por exposición.
En el examen propiamente de estrés, reconoce que los quebrantos son muy heterogéneo por entidades ya que la posibilidad de sequías y calor extremo e inundaciones tienen dispares afectaciones según las regiones y las actividades económicas.
Por ejemplo, un problema de calor extremo que impidiese a los trabajadores acudir con normalidad a su puesto de trabajo perjudicaría, sobre todo, a sectores como el agrícola o la construcción, mientras que la inundación y los potenciales daños, por ejemplo, en viviendas, perjudica de manera diferente en zonas.
