La Escuela de Finanzas Aplicadas y el Centre de Recerca matemàtica de Barcelona organizan su Financial Engineering Summer School del 6 al 9 de julio en la Bolsa de Madrid.
Desde hace ya tres años, la Escuela de Finanzas Aplicadas (AFI) y el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) de Barcelona mantienen un acuerdo para organizar de forma conjunta una peculiar escuela de verano sobre las aplicaciones de las matemáticas en las finanzas.
Cien por cien práctica e innovadora, esta inniciativa lleva por nombre Financial Engineering Summer School (Escuela de verano de ingeniería financiera) y su próxima edición tendrá lugar en Madrid, entre los días 6 y 9 de julio, en el salón de actos de la Bolsa de Madrid. El tema que se va abordar en esta ocasión es Crédito y Riesgo.
Este tipo de encuentros persiguen poner de manifiesto la existencia de fórmulas matemáticas que pueden predecir el éxito o el fracaso en la concesión de un crédito financiero, sabiendo así de antemano qué riesgo se asume al realizar esta operación. La utilidad de estas herramientas de una forma práctica es algo usual en el mundo financiero, un claro ejemplo de que los conocimientos teóricos y la aplicación real en el mundo de la economía es palpable.
Colaboración académica
Por ello, el objetivo principal que persigue esta Financial Engineering Summer School es promover el contacto y la colaboración entre investigadores académicos y profesionales del sector financiero, poniendo así al mismo nivel y trabajando en el mismo plano a dos sectores, en principio, tan distantes. Para llevar a cabo esta tarea, el Summer School se estructura a través de varios cursos cortos que giran en torno a temas de gran interés actual y que son impartidos por expertos a nivel mundial.
Este año, cuenta con cuatro ponentes excepcionales, como son Jon Danielsson, profesor titular de la escuela de negocios London School of Economics; Christopher Finger, jefe de investigación de RiskMetrics (empresa especializada en la gestión de todo tipo de riesgo financiero); Richard Martin, especialista en estrategias de trading de riesgo de crédito y jefe de Quantitative Credit Strategies en Man Group; y Alexander McNeill, catedrático de Matemáticas Actuariales y Estadística en Heriot-Watt University.