La crisis del sector financiero ha trasformado radicalmente el ecosistema de la banca en España. La desaparición del grueso de las cajas de ahorro y los procesos de fusión y absorción han generado un relativo desorden en la gestión del riesgo de crédito. Las entidades resultantes se enfrentan a múltiples retos. Entre todos ellos, hay dos que tienen una relevancia especial.
El primero es la necesidad de unificar la información. Hasta hace pocos años, cada banco y cada caja tenían una clientela bien definida, bien porque centraban su actividad en un ámbito geográfico acotado o porque se focalizaban en un tipo de cliente determinado (empresas, particulares, etc.). De acuerdo a esta especificidad, cada entidad tenía modelos y políticas de riesgo específicas adecuadas a las características de su clientela. No obstante, la integración de varias entidades en una sola ha desembocado en una diversidad de operaciones, de tipos de cliente, de zonas geográficas, de políticas, de modelos y de herramientas que también deben unificarse. Las nuevas entidades, si no lo han hecho ya, deben, sí o sí, unificar estos datos en un único repositorio de información.
El éxito de la operación dependerá, en gran medida, del tiempo que se tarde en crear este repositorio y en llevar adelante su integración tecnológica. Sin embargo, a menudo esta velocidad se alcanza a costa de sacrificar información muy valiosa procedente, casi siempre, de la entidad absorbida o con menor peso. Una vez confeccionado ese repositorio, hay que reconstruir los procedimientos y modelos para explotar esa información y gestionar el riesgo de forma homogénea. Este sería el segundo gran reto para el sector financiero. Hoy, el seguimiento del riesgo debe ser un elemento tan determinante como los sistemas de admisión.
Monitorizar el riesgo
Los bancos que quieran superar con éxito la integración de su información, herramientas y políticas deben dotarse de sistemas de seguimiento capaces de evaluar los modelos que trabajan y explotan el nuevo repositorio. Deben monitorizar el riesgo para medir objetivamente si los procedimientos de la entidad son los adecuados. Deben poder navegar por la información, realizar análisis geográficos, comparativas entre perfiles de clientes, de zonas, realizar previsiones según los cambios macroeconómicos, etc. El seguimiento integral del riesgo de crédito en la banca debe atender las cinco fases de la vida del crédito: captura, evaluación, sanción, formalización y comportamiento de pago, tanto de retail como de empresas. Debe posibilitar la monitorización del funcionamiento y calidad de los modelos de concesión, seguimiento, medidas de riesgo (de acuerdo con las directrices de la regulación de Basilea), Raroc, y capital económico; y permitir construir la base histórica para la generación futura de modelos. También debe ayudar a prever los efectos de cambios en políticas, población o entorno macroeconómico.
Esta necesidad de un seguimiento periódico y detallado del riesgo de crédito deriva en un importante incremento de las necesidades de información en todos los niveles de la organización: Dirección, Riesgos, Comercial, Regulación? y es que hay que tener presente que los informes de seguimiento no deben estar sólo dirigidos al uso interno por parte del banco, sino que deben poder usarse para cumplir requerimientos de los reguladores, validando ante éstos la capacidad de gestión del riesgo de la entidad.
Existencia de protocolos
En paralelo, la evolución del riesgo de crédito hace indispensable la existencia de protocolos y mecanismos eficientes y seguros para validar el funcionamiento y la calidad de los modelos de concesión de riesgo; porque si la información del banco no está bien tratada, difícilmente las decisiones de negocio que se tomen a partir de ella podrán ser certeras.
Realizar un buen seguimiento ofrece una buena visión de la cartera, que permite a un banco identificar qué sectores o colectivos son los que tienen mejor comportamiento respecto a los objetivos de negocio de la entidad, una información clave a la hora de intensificar la concesión -reactiva o proactiva- de nuevos préstamos. Algo que hoy es vital, dada la presión que existe - desde el Gobierno, FMI, UE...- para que se reactive el crédito en España.
La nueva banca debe dar crédito, pero debe saber darlo bien para poder consolidarse. Y el papel del seguimiento del riesgo es fundamental para tomar las decisiones más acertadas para el negocio.
Ramón Trias, director general de AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial
Fondo de rescate de empresas
