Riskdata, proveedor líder de soluciones de gestión de riesgo para el mercado financiero, ha utilizado un cálculo "Shock VaR" que pretende compensar la temporal sobrestimación del riesgo que se produce normalmente en los cálculos VaR durante fuertes crisis del mercado. El Value-at-Risk (VaR) es la medida de riesgo para evaluar las exigencias de los fondos para los operadores del mercado.
Dada la importancia de Shock VaR hoy en día, a partir del 9 de octubre, Riskdata iniciará la publicación de indicadores VAR para los grandes índices de acciones europeos, americanos y emergentes en su sitio web www.riskdata.com.
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- Business Wire
