La banca debe de encarar aún a algunos flecos regulatorios en materia de solvencia. El Banco de España ha constatado que la exposición al sector constructor e inmobilario continúa siendo elevada y prepara una vuelta de tuerca en la asunción de riesgos excesivos.
Fijará nuevos límites a la concentración saludable de crédito por sectores, con recargos de capital crecientes cuando se superen ciertos topes -carga porcentualmente mayor a media que rebase el techo-. Se trata de uno de los últimos requerimientos pendientes para cumplir las imposiciones plasmadas en el Memorando de Entendimiento por parte de Europa a cambio de prestar 100.000 millones de euros a España para recapitalizar la banca -se han utilizado 41.300 millones del cheque-.
El mandato era revisar la política en materia de concentración de riesgos. El organismo supervisor, dirigido por Luis María Linde, solicitó información sobre las reglas adoptadas por otros estados miembros y de países externos a la Unión Europea (Canadá y Estados Unidos) a través del circuito de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés).
Reglas dentro y fuera de la UE
El examen deja en un buen lugar a España, salvo en lo que atañe al pesado empacho inmobiliario. La documentación recogida abarca aspectos como la metodología de control utilizada por otros supervisores, cuya comparativa revela que otros países imponen menos recargos de recursos propios que España al rebasar ciertos umbrales de exposición, detalla la Comisión Europea en su último informe sobre el grado de aplicación del Mou.
El supervisor efectuó en paralelo una simulación sobre una muestra de 30 bancos con el resultado de que la concentración a la construcción es aún excesiva y susceptible, por tanto, de penalización en capital; mientras que en el resto de sectores es adecuada. El colofón a todo el proceso es que el Banco de España prepara para octubre una nueva versión de la Guía Pac (sobre el Proceso de Autoevaluación de Capital).
Aprobada en 2008, obliga a las entidades a identificar, medir y evaluar todos sus riesgos para determinar el colchón de recursos propios necesarios para cubrirlos, incluso, bajo escenarios adversos. El proceso de autoevaluación que impone es responsabilidad de cada entidad pero deben detallarlo al Banco de España en un informe anual. El primer plan con las recalibraciones en las que trabaja el supervisor ahora deberá estar listo e informado al organismo supervisor en marzo de 2014.
Reducir a la mitad los sectores
Entre las novedades que incorpora el texto es reducir el número de sectores para los que se establecen límites a la concentración de riesgo, previsiblemente desde 24 a 12, detalla la Comisión Europea.
La banca se ha sometido a una drástica purga para proteger los balances de la corrosiva morosidad derivada de la exorbitante financiación a actividades constructoras. Desde 2007, el sector ha destinado casi 200.000 millones de euros para recapitalizarse y acumular colchones de provisiones frente al riesgo de impago. Los dos decretos de saneamiento del ladrillo impulsados por el ministro Luis de Guindos han consumido en solitario más de 80.000 millones en un año escaso. La contrapartida es que la banca ha reducido a menos de la mitad su exposición a un sector tan dañado, incluyendo también los más de 100.000 millones en activos tóxicos -crédito promotor e inmuebles- cedidos a la Sareb por nueve entidades receptoras de ayudas.
Se trata de dos protecciones que dejan a la industria en una situación confortable y con el riesgo casi encauzado, indican fuentes financieras. El impacto de la nueva Guía dependerá de qué sectores se fusionan para medir su concentración y las recalibraciones de los límites excesivos y penalización en capital.
Pero el desafío más evidente es que el crédito al sector constructor e inmobiliario sigue copando más del 35% de la financiación a empresas y sus impagos con sangrantes. La morosidad rebasa el 47%, frente al 6,8 de las multinacionales o el 14,1% en pymes. Hasta ahora, cada requerimiento ha añadido dificultades al al crédito, aunque la mejora en la solvencia está permitiendo a la banca fondear en los mercados los necesarios recursos para prestar.
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