La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings cree que las pruebas que realizará el Banco Central Europeo (BCE) a los bancos de la eurozona serán "suficientemente robustas", aunque avisa de que la propuesta presentada por la institución aún es "pobre" en detalles.
LONDRES, 24 (EUROPA PRESS)
La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings cree que las pruebas que realizará el Banco Central Europeo (BCE) a los bancos de la eurozona serán "suficientemente robustas", aunque avisa de que la propuesta presentada por la institución aún es "pobre" en detalles.
"El marco establecido por el Banco Central Europeo (BCE) para su análisis de los bancos de la eurozona parece exhaustivo y debería ser lo suficientemente robusto para impulsar la confianza de los consumidores cuando se complete", afirmó la agencia en un comunicado.
Sin embargo, avisa de que la propuesta es aún "pobre" en detalles para identificar qué bancos es probable que tengan problemas de capital, por lo que instó a la institución presidida por Mario Draghi a dar más información para "mejorar la transparencia y reducir las incertidumbres en el corto plazo".
En su opinión, la decisión de exigir un colchón de capital del 8% es un nivel "razonable, aunque no conservador", especialmente por el hecho de que el ratio se ajustará para garantizar una aplicación más coherente y se realizará previsiblemente una evaluación prudente del peso de los activos y del riesgo.
Según la agencia, las pruebas parecen ser lo suficientemente robustas para detectar déficits de capital en los bancos más débiles, y espera que las necesidades se cubran principalmente mediante medidas privadas, como incrementos de capital, recortes de dividendos, ventas de activos o ejercicios de gestión del pasivo.
Fitch recuerda que muchas entidades ya han empleado estas herramientas en los últimos años, por lo que cree que pruebas como la diseñada por el BCE significan que el impulso para generar capital es previsible que continúe.
En este sentido, cree que si los bancos necesitan ayudas públicas, lo más probable es que provenga de los gobiernos de los países y que sea una cantidad "relativamente pequeña" en comparación con el tamaño del banco y con el déficit de capital que detecten los test de estrés.
Asimismo, estima que tener en cuenta el riesgo debería ayudar a disipar las preocupaciones de los inversores sobre las pruebas y eliminar la incapacidad de comparar los bancos entre ellos y con el tiempo. "Debería haber un tratamiento más armonizado del riesgo crediticio y de mercado, ya que el alcance del ejercicio es amplio", agrega.
