Londres, 18 mar (EFE).- Las nuevas pruebas de resistencia elaboradas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para medir la capacidad de respuesta de los bancos a un fuerte revés económico plantean para España un retroceso del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,1% en 2011 y 2012, y un desplome del sector inmobiliario.
De acuerdo con los nuevos escenarios y la metodología de las nuevas pruebas dadas a conocer hoy a los bancos, se establece para el PIB español una desviación negativa del 1,7% para el primer año del ejercicio y del 2,8% en el segundo con respecto al pronóstico base, que es la predicción de la Comisión Europea del pasado otoño.
Según esa predicción, la economía española crecerá un 0,7% en 2011 y un 1,7% en 2012.
El dato es más severo que el planteado en el ejercicio del año pasado, cuando se planteó un retroceso del 0,2% del PIB español.
Con respecto a los precios de la vivienda, las pruebas de resistencia plantean el escenario de una devaluación del 12,3% en 2011 (frente a la caída del 5,3% prevista por la CE) y del 11% en 2012 (frente a la caída del 3% prevista por la CE para España).
La hipótesis en el caso de las propiedades comerciales es aún más sombría, con una caída del 29% en 2011 y del 24,9% en 2012, frente a al 15% y el 9% previstos, respectivamente, por la Comisión Europea.
Siendo uno de los países de la zona euro que más inestabilidad ha experimentado por la crisis de la deuda soberana, en el caso de España será importante la prueba específica que contempla una caída aún mayor del precio de algunos de los bonos de la zona del euro, por debajo incluso de los peores niveles de finales de 2010
El test fija un diferencial medio del bono español con respecto al bono alemán de 165 puntos básicos, siendo la media de los países de la Unión Europea de 65,8 puntos básicos.
En cuanto a los mercados bursátiles, las pruebas plantean para las Bolsas españolas una caída del 20,7% en 2011 y 2012
Las otras variables macroeconómicas para calibrar la capacidad de respuesta de la banca española a una situación de crisis extrema son una tasa de desempleo del 21,3% en 2011 y del 22,4% en 2012, que supera la hipótesis del 20,1% de las últimas pruebas.
Los bancos tendrán que considerar también unas tasas de interés a corto plazo del 2,8% para 2011 y del 3,1% para 2012 (del 6,4% y el 6,6% a largo plazo), y una tasa interanual de inflación del 0,9% para el primer año y del -0,2% para el segundo.
La Autoridad Bancaria Europea comunicó hoy a los bancos el contenido de las nuevas pruebas, pero en contra de lo anunciado inicialmente no dio a conocer la lista de los bancos que se someterán a ellas, limitándose a adelantar que representarán al 65% de los activos bancarios de la Unión Europea (UE).
Los bancos españoles (que participaron en un 90% en las pruebas del año pasado) se someterán a estas pruebas de aquí a mediados de junio, cuando en la que se publicarán los resultados.
El año pasado, siete de las 91 entidades europeas sometidos al test de solvencia suspendieron, cinco de ellas cajas de ahorro españolas que habían pedido fusionarse al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria- Cajasur, Diada, Espiga, Banca Cívica y UNNIM-, así como el ya nacionalizado banco alemán Hypo Real Estate Holding y el griego ATE Bank (Agricultural Bank of Greece).
Sin embargo, los 27 bancos españoles que se sometieron al test aprobaron sin problemas los mínimos exigidos.
A la espera de conocer la lista, la EBA afirmó que en los exámenes de este año tendrá que estar representado al menos el 50% del sector bancario de cada uno de los 27 países de la UE.
El organismo europeo defendió en las últimas horas que el escenario adverso planteado para estas pruebas, que ha sido diseñado por el Banco Central Europeo (BCE), es más severo que en el pasado, algo que se cuestiona desde algunos sectores financieros.
En este sentido, se critica que aún no se conozcan los requisitos de capital exigidos a los bancos, que se elaborarán a partir del índice de base categoría 1 ("core tier 1 capital"), cuyo criterio común todavía se está definiendo y que se aplicara con uniformidad.
La EBA aseguró que será más exigente que el año pasado, cuando se fijó en el 6%.
Los test no evaluarán de una manera específica el riesgo de liquidez, ya que los perfiles de liquidez de las principales instituciones está siendo examinada por separado.
Sí se considerará la evolución de los costes de financiación conectados con la estructura financiera específica de los bancos evaluados, y en particular el impacto de los incrementos de los tipos de interés en activos y pasivos, incluido el impacto del estrés soberano en los costes de financiación.
La principal novedad con respecto a 2010 es que se fija un balance general estático, que "congela" los balances generales de los bancos a finales de 2010, con lo que se quiere evitar que las entidades sorteen los test diversificando en otros negocios o vendiendo activos arriesgados que mitiguen el nivel de exposición.
