La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha ofrecido este miércoles nuevos detalles sobre cómo se desarrollan las pruebas de estrés a las que se está sometiendo la banca europea, cuyos resultados se conocerán en la segunda mitad del mes de octubre.
El organismo ha difundido unas plantillas en las que se recoge qué información se publicará en concreto de cada una de las entidades que se sometan al examen. La composición del capital, los activos ponderados por riesgo y la cifra de pérdidas y ganancias de los bancos junto con su exposición a la deuda soberana serán algunos de los parámetros que se darán a conocer. En definitiva un resumen de los aproximadamente 12.000 datos que la EBA recogerá de las entidades financieras.
La puesta en común de todos estos factores servirá para determinar hasta qué punto está preparado un banco para hacer frente a un hipotético choque en el mercado, comenta la CNBC. En total, 128 bancos de la región se someterán a una evaluación de todos sus activos.
De hecho, desde mayo la Autoridad Bancaria Europea ya ha empezado a recopilar la información y a establecer los niveles mínimos de capital y solvencia que los bancos deben alcanzar como paso previo al examen del Banco Central Europeo (BCE) y a su implantación como supervisor único.
Participarán 16 entidades españolas
En el caso de España, el examen al que el organismo someterá a 16 entidades españolas contempla un escenario base y uno negativo. En un hipotético escenario adverso, España volvería a la recesión y el paro seguiría subiendo hasta alcanzar el 27,1% en 2016. Con todo, el escenario negativo planteado para España es más suave que el que se aplicará a la Eurozona y a la UE.
Así, la banca española tendrá que acumular recursos para hacer frente a un virtual escenario adverso en el que el PIB se contraería un 0,3% este año, un 1% en 2015 y apenas crecería un 0,1% en 2016. En un escenario base, en cambio, se prevé un crecimiento del 1% este año, del 1,7% en 2015 y del 2,2% en 2016.
Este es el escenario de estrés diseñado por el sistema europeo de supervisión financiera que sirve de partida para que la Autoridad Bancaria Europea establezca los citados mínimos de capital.
La Autoridad Bancaria exigirá a los grandes bancos españoles que en este escenario de recesión su nivel de capital ('common equity tier 1') no caiga por debajo del 5,5% de sus activos si quieren aprobar el examen. El nivel de capital exigido en el escenario normal se mantiene en el 8%.
Los bancos españoles que participarán en el ejercicio son BBVA; Banco Sabadell; BFA-Bankia; Banco Mare Nostrum; Banco Popular; Banco Santander; Bankinter; Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja; Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona; Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP; Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito; Catalunya Banc; Kutxabank; Liberbank; MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén; y NCG Banco.
"Difundir los datos de una manera coherente y comparable en todo el mercado único supondrá una mayor transparencia en la banca de la UE, lo que contribuye a una mayor disciplina de mercado de todo el sector bancario", señala la EBA en un comunicado de prensa.
El rol del BCE
Las pruebas de estrés finalizarán a finales de este año y forman una parte crucial de los esfuerzos de la Unión Europea para evitar una nueva crisis bancaria.
Por su parte, el BCE también publicará un aluvión de datos sin precedentes acerca de los bancos europeos -que van desde los ratios de apalancamiento hasta unos estándares armonizados de los niveles de morosidad- cuando complete la revisión sobre su salud el próximo octubre.
Las entidades españolas pasarán el examen
