A partir de mayo, la Autoridad Bancaria Europea empezará a recopilar la información y a establecer los niveles mínimos de capital y solvencia que los bancos deben alcanzar como paso previo al examen del Banco Central Europeo (BCE) y a su implantación como supervisor único.
El examen al que el organismo someterá a 16 entidades españolas contempla un escenario base y uno negativo. En un hipotético escenario adverso, España volvería a la recesión y el paro seguiría subiendo hasta alcanzar el 27,1% en 2016. Con todo, el escenario negativo planteado para España es más suave que el que se aplicará a la Eurozona y a la UE.
Así, la banca española tendrá que acumular recursos para hacer frente a un virtual escenario adverso en el que el PIB se contraería un 0,3% este año, un 1% en 2015 y apenas crecería un 0,1% en 2016. En un escenario base, en cambio, se prevé un crecimiento del 1% este año, del 1,7% en 2015 y del 2,2% en 2016.
Por lo que se refiere al paro, la Autoridad Bancaria Europea considera que en un escenario de estrés seguirá subiendo hasta el 26,3% este año (en lugar del 25,7% en el escenario base), el 26,8% en 2015 (frente al 24,6%) y el 27,1% en 2016 (frente al 23,2%).
Este es el escenario de estrés diseñado por el sistema europeo de supervisión financiera que sirve de partida para que la Autoridad Bancaria Europea establezca los citados mínimos de capital.
Este escenario adverso contempla también un nuevo problema en el mercado inmobiliario, en el que los precios de la vivienda sufrirán en España una corrección del 3,1% este año y del 5% en 2015 y 2016, en todos los casos inferior a las caídas medias en la UE, que alcanzarían el 8,7% este año y el 14% en los dos siguientes.
En cuanto a la inflación, las previsiones de la UE indican que la inflación subirá en España un 0,3% este año, un 0,9% en 2015 y un 1,3% en 2016; en el escenario adverso, la subida se reduciría al 0,3% este ejercicio, al 0,4% en 2015, y al 0,8% en 2016.
La Autoridad Bancaria exigirá a los grandes bancos españoles que en este escenario de recesión su nivel de capital ('common equity tier 1') no caiga por debajo del 5,5% de sus activos si quieren aprobar el examen. El nivel de capital exigido en el escenario normal se mantiene en el 8%.
Los bancos españoles que participarán en el ejercicio son BBVA; Banco Sabadell; BFA-Bankia; Banco Mare Nostrum; Banco Popular; Banco Santander; Bankinter; Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja; Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona; Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP; Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito; Catalunya Banc; Kutxabank; Liberbank; MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén; y NCG Banco.
Para la Eurozona y el conjunto de la UE, el escenario adverso de los test de estrés será más negativo que el planteado para España. Así, la EBA contempla una contracción del 0,7% este año y del 1,5% en 2015 en la UE, seguido de un ligero crecimiento del 0,1% en 2016 (-0,7%, -1,4% y 0%, respectivamente, en el caso de la Eurozona). En total, la ronda de test de estrés cubrirá a 124 bancos.
Hasta 9 meses para cubrir el déficit
El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado hoy que las entidades financieras deberán cubrir los déficit de capital tras el 'stress test' de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) en un plazo de 6 o 9 meses.
Según ha informado el BCE, los déficit de capital identificados en el análisis de la calidad de los activos o en el escenario base de la prueba de resistencia deberán cubrirse en el plazo de seis meses. Por su parte, para los que se detecten en el escenario adverso, las entidades contarán con un plazo de nueve meses.
¿Quién teme los test de estrés?
