Sólo siete de las 91 principales entidades financieras europeas que se han sometido a las pruebas de resistencia coordinadas por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CESB) han suspendido el examen al no haber podido mantener al menos un ratio de capital Tier 1 del 6% en 2011 en el escenario económico más adverso, que contempla una recaída en la recesión y una nueva crisis de deuda soberana.
En el supuesto de un escenario económico adverso, esos bancos no lograrían superar el límite del 6% de la ratio que mide la proporción de recursos propios de mayor calidad.
De esas siete entidades, cinco son cajas de ahorro españolas que habían pedido fusionarse al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria- Cajasur, Diada, Espiga, Banca Cívica y UNNIM-, así como el ya nacionalizado banco alemán Hypo Real Estate Holding y el griego ATE Bank (Agricultural Bank of Greece).
De acuerdo con el examen realizado, las pérdidas de valor en el escenario adverso y una eventual crisis de deuda soberana serían de 566.000 millones de euros en el período de 2010-2011.
En el escenario adverso, el ratio Tier 1 para el conjunto de los bancos examinados, caería del 10,3% en 2009 al 9,2% a finales de 2011 frente al mínimo regulatorio obligatorio del 4% y el 6% fijado para el ejercicio, señala el comunicado.
El CEBS especifica que el umbral del 6% se ha utilizado sólo para la prueba de resistencia porque el Tier 1 mínimo obligatorio para los bancos supervisados por la UE es de un 4%.
Suspende el alemán Hypo Real Estate (HRE)
Un total de 13 de las 14 entidades alemanes sometidas a las pruebas de esfuerzo desarrolladas por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CESB), representativas del 60% de los activos del sistema financiero alemán, han superado con éxito el examen de mantener al menos un ratio de capital Tier 1 del 6% en 2011, a excepción del nacionalizado Hypo Real Estate, que no cumple con dicho objetivo en los escenarios de mayor esfuerzo.
"El sistema bancario alemán se ha mostrado robusto y demostrado su resistencia incluso bajo los supuestos más pesimistas", afirmó el Bundesbank (Banco Central de Alemania) tras publicarse los resultados de las pruebas de estrés.
"Incluso en el escenario extremo, 13 de los 14 bancos mostraron un ratio de capital Tier 1 de más del 6%, mientras nueve entidades alcanzaron un Tier 1 superior al 8% en el escenario más severo", destaca la entidad presidida por Axel Weber.
En concreto, el nivel medio del ratio Tier 1 de los 14 participantes a finales de 2011 en el primero de los escenarios adversos es del 8,9%, que baja al 8,5% al añadir el impacto del riesgo relacionado con la deuda soberana europea, lo que representaría un descenso de 1,6 y de 2 puntos porcentuales respectivamente respecto al ratio de partida en 2009.
Una de las principales razones para este robusto resultado, según el Bunbdesbank, es que durante los dos últimos años los bancos alemanes "han asumido considerables esfuerzos" para limpiar sus balances y obtener inyecciones de capital públicas y privadas que han permitido fortalecer el ratio de capital Tier 1, permitiendo elevar esta magnitud para el conjunto del sistema fiannciero germano hasta el 10,8% actual desde el 9% a principios de 2008.
El griego ATE Bank tampoco aprueba
El banco griego ATEBank (Agricultural Bank of Greece) no superó las pruebas de resistencia de la Eurozona, por lo que deberá ser recapitalizado con 242,6 millones de euros para satisfacer la reglamentación de fondos propios.
Los otros cinco bancos griegos sometidos a las pruebas de resistencia destinadas a verificar la solidez financiera de los establecimientos de la Unión Europea (UE) aprobaron el examen.
Esos bancos fueron Banco nacional de Grecia, EFG Eurobank, Alpha, Banco del Pire y TT Hellenic Postbank.
Ya se anunció el suspenso del Hypo Real Estate
