La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) sigue definiendo los parámetros para la nueva ronda de test de estrés a los principales bancos europeos. Según ha comunicado hoy, se ha establecido un nivel mínimo del 5,5% de capital Tier 1, el de máxima calidad, para un escenario de crisis. El proceso comenzará en mayo y concluirá a finales del mes de octubre.
Esta definición común será aplicada tanto por el Banco Central Europeo (BCE) como por los supervisores nacionales cuando examinen los balances de la banca, ya que todos deben coordinar sus acciones con la EBA.
En total, 124 entidades de toda Europa, prácticamente el 50% de cada sector bancario nacional, serán examinadas para medir su capacidad de resistencia a las pérdidas. Entre otras, tendrán que someterse al escrutinio de los reguladores Deutsche Bank, BNP Paribas, Barclays o RBS.
En el caso de las entidades españolas, serán revisadas 16: Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, BFA-Bankia, BMN, Popular, Bankinter, Catalunya Banc, Kutxabank, NCG Banco y Liberbank.
Además, entrarán en la lista Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja; Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona; Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP; Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito y MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén.
¿Qué se analizará?
Hasta ahora se habían conocido especulaciones acerca de qué criterios aplicaría el BCE a sus pruebas a la banca. Recientemente, la agencia Bloomberg aseguraba citando a fuentes cercanas que el umbral de máxima calidad para el escenario más adverso sería del 6%, lo que suponía un nivel mucho más exigente que en los últimos test elaborados por Bruselas.
Para el escenario menos adverso el capital exigido será del 8%, de acuerdo con el mandato de la EBA, lo que sí coincide con los datos adelantadas.
Además, se había dicho que la cifra de bancos sometidos a los test sería de 128, cuatro más de los que finalmente se someterán a las pruebas.
Los bancos tendrán que poner a prueba sus balances (se utilizará el de cierre de 2013) para el riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo soberano, la titulización y el coste de la financiación. Tanto el área minorista como a de inversión estarán incluidas y la resistencia se examinará para un periodo de tres años (2014-2016).
El objetivo, según indica la institución en su comunicado, es ayudar a los supervisores de cada país a evaluar la resistencia de las entidades financieras en la Unión Europea a evoluciones adversas del mercado.
Sin embargo, los supervisores bancarios locales pueden aplicar marcos y riesgos adicionales, más específicos a la coyuntura de cada país, si lo consideran necesario.
La deuda pública
Los escenarios de estrés afectarán al precio de todas las posiciones de deuda pública. A la que se encuentre en la cartera de negociación se le aplicarán precios de mercado, con pérdidas realizadas inmediatamente. La que se mantiene hasta su vencimiento estará sujeta a un cambio en la ponderación de riesgo basada en modelos internos de evaluación de los cambios en el riesgo crediticio.
La deuda que se mantiene como disponible para la venta también se contabilizará a precios de mercado, pero el impacto en el capital dependerá de las decisiones que adopten los supervisores.
El borrador de la metodología de los test de estrés se circulará a los bancos y a otros participantes en el mercado entre los meses de marzo y abril para conocer sus reacciones. En abril se publicará la metodología y los escenarios definitivos, la ronda de test de estrés comenzará en mayo y los resultados se publicarán en octubre. Los bancos tendrán que reportar los resultados de las pruebas a la EBA.
Test de estrés: La banca sana capta capital 
