El BCE reclama más capital a Abanca, CaixaBank, Ibercaja y Bankinter por insuficiencia de provisiones

El Banco Central Europeo (BCE) ha elevado ligeramente el requerimiento de capital regulatorio a CaixaBank, Abanca, Ibercaja y Bankinter por presentar, en su opinión, provisiones insuficientes para los riesgos que tienen en balance, mientras que se lo alivia al Sabadell. Su demanda se produce tras efectuar el ejercicio de revisión y evaluación supervisora y entra dentro del llamado Pilar 2 y con aplicación para 2022.

El Pilar 2 no tiene que ver con la solvencia de la entidad o su fortaleza en capital, sino que es una especie de herramienta para que el supervisor pueda instar una mejor cobertura de riesgos infravalorados por cada entidad en función de su modelo de negocio y exposiciones. El aumento o reducción que ahora exige el BCE tiene su origen precisamente en el cambio de régimen de provisiones que realizó en 2019 para establecer un sistema homogéneo a escala europea y reducir al máximo la morosidad de la banca.

Entraron en vigor para operaciones nuevas a partir de esa fecha y en el caso de las concedidas con anterioridad el organismo dio a las entidades margen hasta final de 2021 para que los rebajasen y saneasen o les penalizaría con capital extra -lo que ahora ocurre-. Cuando inició el diálogo con los distintos bancos a principios de 2021 el sistema financiero europeo en su conjunto adolecía de un déficit de provisiones de 13.500 millones y a mediado ya había caído a 5.800 millones.

Tras el ejercicio de revisión con los balances del año cerrado que ahora completa y divulgó ayer, el BCE eleva la hucha exigible del Pilar 2 a Abanca al 2% desde el 1,75% que le demandaba en 2021; a Bankinter se lo sube al 1,29% (desde el 1,20% previo); a CaixaBank al 1,65% (1,50%) y a Ibercaja al 2,15% (2%). Se lo baja, en cambio, al Sabadell desde un 2,25% al 2,15% y lo mantiene inalterado al Santander, BBVA y Kutxabank.

En la práctica todas las entidades cuentan con huchas de capital que exceden los mínimos regulatorios y exigencias del BCE, pero el refuerzo y que los cambios en los ratios se publiquen ejercen el rol de alentar el rápido provisionamiento si es que no lo han completado ya. Y es que el BCE ya animó a acelerar el proceso con el aliciente de reducir su requerimiento a medida que se cubra el déficit evaluado.

El ejercicio ha concluido con una subida del colchón o Pilar 2 regulatorio a 37 de las 109 entidades analizadas y, en términos generales, supone incrementar el capital requerido a la banca europea desde el 14,9% de los activos ponderados por riesgo al 15,1%. Sube apenas del 10,5% al 10,6% en el ratio CET1 y del 2,1% al 2,3% en el Pilar 2 o en el recargo por insuficiencia de provisiones.

La lectura del BCE es que las entidades, en general, son solventes aunque ha detectado seis entidades europeas con déficit de capital frente a las nueve del año anterior. Su incumplimiento de los requisitos de solvencia lo atribuyó Enría a "problemas estructurales anteriores a la pandemia", según informó Europa Press.

Pero la foto general es de resiliencia y, "dado el amplio margen de capital de que disponen las entidades", Enría anunció que el BCE no prolongará las medidas de alivio introducidas durante la pandemia y que permitían a las entidades operar por debajo del requisito de capital. A partir de 2023, el organismo espera que todas cubran sus umbrales regulatorios mínimos.