Los 31 bancos sometidos a los test de estrés en EEUU aprueban el examen
Los 31 bancos sometidos a la primera fase de las pruebas de esfuerzo en Estados Unidos llevadas a cabo por la Reserva Federal (Fed) han superado los niveles mínimos de capital, por lo que podrían hacer frente a un shock financiero, según los resultados dados a conocer por el banco central de Estados Unidos.
De acuerdo con el informe de la Fed, el escenario hipotético más grave proyecta que las pérdidas por préstamos entre estas entidades ascenderían hasta los 340.000 millones de dólares durante los nueve trimestres analizados. El escenario "gravemente adverso" cuenta con una profunda recesión y un tasa de desempleo que llegaría hasta el 10%, un descenso de los precios inmobiliarios del 25%, una caída de la bolsa de casi el 60% y un aumento notable en la volatilidad del mercado.
En este contexto hipotécito, el ratio Tier 1 de capital de los 31 bancos, que compara el capital de alta calidad con los activos de mayor riesgo, caería desde el 11,9% registrado en el tercer trimestre de 2014 a un nivel mínimo del 8,2%. Este nivel, tras enfrentar un shock de dichas características, es significativamente más alto que el 5,5% registrado a comienzos de 2009.
El gobernador de la Reserva Federal, Daniel K. Tarullo, explicó que "los niveles de capital más altos en los grandes bancos aumentan la capacidad de recuperación del sistema financiero". "Nuestras pruebas de estrés están diseñadas para garantizar que estos bancos tienen suficiente capital para continuar prestando a las empresas y los hogares estadounidenses, incluso ante una grave recesión económica", añadió.
Banco a banco
Según señaló la agencia de noticias Bloomberg, Bank of America ha sido el único banco entre los seis más grandes de EEUU que ha mejorado en todas las métricas de su capital con respecto al año pasado. Wells Fargo superó superó todos los mínimos con un margen de alrededor de 2 puntos porcentuales.
Por su parte, los ratios de Morgan Stanley cayeron en tres métricas de capital bajo un escenario adverso grave, quedando sólo 1 punto porcentual por encima del mínimo requerido. Las estimaciones de insolvencia entre los 31 bancos examinados tocaron los 490.000 millones de dólares en un escenario severo.
Los test de estrés publicados este jueves y el Análisis y Revisión Integral de Capital (CCAR, por sus siglas en inglés), cuyos resultados finales se darán a conocer el próximo miércoles, se han realizado a un total de 31 entidades con 50.000 millones de dólares o más en activos consolidados. En esta ocasión, la Fed ha exigido a los bancos utilizar los distintos escenarios tanto en las pruebas de resistencia realizadas como parte del CCAR que realiza el banco central estadounidense como en los test de estrés que forman parte de la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor (también conocida como Dodd-Frank).
No debemos olvidar que algunas entidades bancarias que no forman parte del CCAR, como aquellos bancos con activos por valor de entre 10.000 y 50.000 millones dólares en activos, deben someter su capital a exámen bajo la nueva regulación parte de la reforma financiera estadounidense.
Del escenario base al más severo
Los bancos han evaluado su capacidad de enfrentar varios escenarios, uno básico, otro adverso y finalmente uno extremo, que incluyen 28 variables, entre los que se destaca la actividad económica, el desempleo, los tipos de cambio, precios, ingresos y tipos de interés. Los escenarios adversos y severamente adversos asumen contextos económicos hipotéticos de eventos diseñados para evaluar la fuerza de las organizaciones bancarias y su capacidad de adaptación en momentos difíciles.


Zion Bancorporation fue la única entidad que no logró superar en 2014 la "parte fácil" de los test de estrés, es decir, cumplir con los ratios de capital. Dicho esto, el año pasado, el CCAR suspendió los planes de retribución presentados por Citigroup y las filiales estadounidenses de HSBC, RBS, Banco Santander, aunque estas entidades cumplieron con los requisitos de capital. Por otro lado, Bank of America como Goldman Sachs tuvieron que rediseñar los suyos.