Incremento de la probabilidad de mora implícita de Bear Stearns a más de 65% en CorporateDefaults.com
CorporateDefaults.com de Savvysoft ha publicado probabilidades de mora implícita para Bear Stearns durante las últimas semanas. Un gráfico muestra las probabilidades de mora que ascienden sostenidamente desde 4.88% el 5 de marzo, a 8.26% el 13 de marzo, un incremento de más del 65%.
Las probabilidades de mora calculadas en CorporateDefaults.com se basan en una diferencia de precio en la curva del Tesoro. Un bono corporativo se comercializa a una rentabilidad más alta, y por lo tanto a un precio más bajo que uno del Tesoro, para compensar por una posible mora. Cuanto mayor sea el precio de descuento, más cree el mercado que existe la posibilidad de mora. Estas probabilidades de mora implícitas son una medida precisa, objetiva e independiente de cómo el mercado en general cree que existe la posibilidad de un mora de la empresa.
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- Business Wire