El S&P 500 caerá un 4% si el 'índice del miedo' vuelve a mínimos del año
El índice del miedo. Ese es el nombre con el que se conoce al VIX, el índice de volatilidad de Chicago. Un selectivo que refleja una estimación de mercado de la volatilidad futura según el promedio ponderado de las volatilidades implícitas para una amplia gama de precios. Es decir, es un indicador que mide la volatilidad que los inversores esperan ver durante los próximos 30 días, no la que se ha vivido hasta ahora
"Una medida clave de las expectativas de volatilidad del mercado a corto plazo", según señalan desde Natixis, que es considerado por muchos como un indicador adelantado del comportamiento del mercado de renta variable. Cuando un mercado presenta confianza o complacencia suele ser porque la volatilidad es muy baja y el mercado sube lentamente sin apenas asustar, por tanto los inversores se sienten seguros y este sentimiento es la antesala de las caídas.