La banca europea supera los test de solvencia

El ratio de capital de calidad frente a activos de riesgo (CET1, fully loaded) del grupo de bancos, que representa el 70 % de los activos del sector en la Unión Europea (UE), se sitúa en el 10,1 % en el marco adverso, mientras que ninguna entidad individual está por debajo del nivel del 5,5 %, considerado el mínimo saludable.

El alemán NRW.BANK encabeza la lista con un 33,96 % de capital de máxima calidad en un escenario adverso hasta 2020, mientras que el británico Barclays, con un 6,37 % y el italiano Banco BPM, con un 6,67 %, cierran el listado.

"El resultado de los test de estrés demuestra que los esfuerzos de los bancos para mejorar su base de capital en los últimos años ha contribuido a fortalecer su resistencia, afirmó el director de Análisis Económico y Estadísticas de la ABE, Mario Quagliariello.

Los cuatro bancos españoles analizados superaron el nivel de solvencia exigido: Banco Santander mantendría un ratio de capital de máxima calidad del 9,20 % en el escenario adverso hasta 2020, CaixaBank un 9,11 %, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria un 8,80 % y Banco de Sabadell un 7,58 %.

Desde 2016, el regulador comunitario ha dejado de otorgar notas de aprobado o suspenso a cada una de las entidades, aunque espera que los supervisores nacionales utilicen su análisis para detectar vulnerabilidades y tomar decisiones informadas.

Por primera vez, la ABE ha incluido en sus test un indicador que advierte de la posibilidad de restringir dividendos y bonus en las entidades, en caso de estar por debajo de un nivel de reservas marcado para cada banco por la regulación europea (Basilea II).

En el escenario adverso hasta 2020, 25 de las entidades sometidas a examen bajarían de ese umbral en alguno de los ejercicios, incluidos los cuatro bancos españoles, por lo que deberían disminuir sus distribuciones para mantenerse en los niveles de capital requeridos.

El test divulgado hoy incluía a las entidades con un mínimo de 30.000 millones de euros en activos, un umbral que ha dejado fuera a bancos de mercados como el portugués y el griego.

Las cuatro entidades italianas sometidas a examen, cuyos resultados estaban en el punto de mira, mostraron un nivel de capitalización de calidad por encima de los mínimos exigidos ante un escenario que preveía una desviación del 8,3 % del PIB de la UE en 2020.

Intesa Sanpaolo obtiene un ratio del 9,66 % en esa hipótesis adversa, UniCredit un 9,34 %, Unione di Banche Italiane Società Per Azioni un 7,46 % y BPM un 6,67 %.

El también italiano Monte Paschi di Siena, que en 2016 fue el único banco por debajo del 5,5 %, no participó en este análisis.