Cuatro grupos de cajas y CajaSur suspenden los tests de estrés
En cambio, los principales grupos de cajas, liderados por Caja Madrid, con activos de unos 340.000 millones de euros, y el formado por La Caixa, con activos de 280.000 millones de euros, además del liderado por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, con activos de 135.000 millones de euros, superaron las pruebas.
Estas entidades concluyeron estas pruebas con un Tier-1 respectivo del 6,3 por ciento en el caso de Caja Madrid, del 7,7 por ciento en el caso de La Caixa, y del 7,8 en el caso de la CAM.
En conjunto, el principal escenario adverso asume una desviación de tres puntos porcentuales en el Producto Interior Bruto (PIB) de la UE entre 2010 y 2011 con respecto a las proyecciones de la Comisión Europea. Las pruebas contemplan además un escenario más complicado en el que se añade el impacto de una crisis de la deuda soberana.
El Tier-1 requerido para pasar las pruebas tenía que ser del seis por ciento. Este ratio de solvencia - tiene en cuenta el capital, reservas y acciones preferentes - se mide sobre los activos de la entidades financieras y es el principal indicador en esta prueba, seguido por la exposición de las carteras de trading de las entidades al riesgo soberano.
Según datos publicados este viernes por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), en coordinación con el Banco de España, el grupo de entidades con más necesidades sería el grupo formado por Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, que precisaría fondos de 1.032 millones.
Este grupo de entidades habría terminado con un Tier-1 del 3,9 por ciento tras el escenario más adverso contemplado en las pruebas de resistencia. Estas entidades, bajo la marca Diada, cuentan con activos de 79.329 millones de euros, alrededor del dos por ciento del conjunto del sistema español.
El Banco de España ya había comprometido préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) - a devolver con interés mínimo del 7,75 por ciento - por 1.250 millones de euros a este grupo.
Otro grupo de cajas que tampoco superaría las pruebas de tensión era el de Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu - a la que el fondo público comprometió préstamos por 380 millones de euros - que necesitarían un capital adicional de 270 millones de euros tras haber quedado con un ratio Tier-1 del 4,5 por ciento.
Tampoco cumpliría en el escenario adverso 2011 con el nivel de solvencia mínimo de las pruebas Caja Duero y España, que requeriría 127 millones de euros tras haber quedado con un Tier-1 hipotético del 5,6 por ciento. El FROB ya otorgó a estas entidades una ayuda de 525 millones de euros.
El grupo formado por Banca Cívica tampoco pasó las pruebas de resistencia en el escenario más adverso y tendrá que buscar una inyección por valor de 406 millones de euros después de terminar las pruebas más adversas con un Tier-1 del 4,7 por ciento.
Esta mañana Banca Cívica, que agrupa a las cajas de Navarra, Canarias y Burgos, anunció que ha suscrito un acuerdo de intenciones con el fondo estadounidense JC Flowers (JCF), que pretende suscribir un activo convertible en acciones por valor de 450 millones de euros.
Se trataría de la primera operación realizada al amparo de la reforma de la Ley de Cajas, que permite a estas entidades estar plenamente capacitadas para captar capital en el mercado.
La intervenida CajaSur, que recientemente fue adjudicada a BBK, tampoco superaría los escenarios adversos y necesitaría un capital adicional de 208 millones de euros tras terminar con un Tier-1 del 4,3 por ciento.
No obstante, en este caso no sería necesario acudir al FROB ni al mercado, ya que los cálculos de necesidades hipotéticas de capital no contemplan la integración con BBK, que superó con holgura los niveles mínimos de capital exigidos para aprobar los tests. BBK terminó las pruebas de resistencia con un ratio Tier-1 del 14,1 por ciento.
El FROB adjudicó el pasado 17 de julio la caja cordobesa a la entidad vasca,que contempla que el fondo asuma como máximo y durante cinco años pérdidas de 392 millones de euros de una determinada cartera de activos.
El fondo público ha instrumentalizado hasta ahora préstamos por un valor de unos 11.000 millones de euros.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dijo tras difundirse los resultados que se dirigirá a las cajas que fallaron los tests para que se capitalicen en el mercado o a través del FROB y añadió que espera que los procesos de recapitalización se cierren antes de que acabe el año.